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国际清算银行:全球未披露债务或高达13万亿美元
编辑:林笑 来源:网路转摘 2017-09-18 15:04:03 我要评论

国际清算银行(BIS)周日表示,全球未披露的债务可能高达13万亿美元,因为传统的会计惯例不包括用于对冲国际贸易和外币债券的外汇衍生产品。BIS研究人员表示,美国境外的企业及政府债务就已经达到10.7亿美元,对这部分“缺失”的债务进行评估非常困难。必须要留意潜在风险的爆发,特别是这些外汇掉期及远期合约的到期可能会导致期限错配,从而产生大量的流动性需求,在紧张时期这会更加明显。

这些外汇衍生工具在现行会计准则下没有出现在金融机构和非金融机构的资产负债表上,这让人们对这些债务知之甚少。

国际清算银行货币和经济部门负责人罗伯特和帕特里克表示:“债务依然不明朗,即使它们实际上是有偿贷款,会计准则将其大部分视为衍生工具。在遭遇压力的时候,这些外汇掉期及远期合约的到期可能会导致期限错配,从而产生大量的流动性需求”

在购买外国资产时,投资者有三种选择:进行外汇远期、外汇掉期或进行回购交易。所有这些交易都用于消除购买外国证券的外汇风险。

国际清算银行表示,去年每天的掉期和远期交易总额超过3万亿美元,相当于外汇交易总额的60%以上。

自2000年以来,全球外汇掉期和远期合约的交易金额翻了四番,达到58万亿美元。而这些外汇合约在2008年金融危机之后出现下降,反映出随着贸易和投资崩溃,套期保值的需求亦随之下降。
这笔债务在正常情况下是受到担保的,因为交易对手通常进行远期交易以减少货币风险,但由于这些债务的到期期限较短,这意味着它们往往是最容易受到金融体系压力的影响。

例如,欧洲多数银行在全球金融危机期间增加了对这些货币市场工具的依赖,以确保其有充足的美元资产,以应对危机期间结构性金融产品市场的崩溃所带来的冲击。

国际清算银行表示,这部分巨额债务的债权人主要是美国的银行、欧洲多国的央行,跨国家组织和私人非银行金融机构。

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